金篮子配资APP下载大成恒丰宝货币市场基金2025年第2季度报告

大成恒丰宝货币市场基金基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 21 日大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称大成恒丰宝货币基金主代码 001697 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 8 月 4 日报告期末基金份额总额 25,611,404,759.86 份投资目标在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。投资策略本基金通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析，对资金利率变动趋势进行评估，最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上，结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。基金根据对未来短期利率走势的研判，结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。在确保安全性和流动性的前提下，通过不同商业银行和不同存款期限的选择，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存单的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。在日常的投资管理过程中，本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。业绩比较基准银行活期存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人大成基金管理有限公司第 2 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告基金托管人恒丰银行股份有限公司大成恒丰宝货币大成恒丰下属分级基金的基金简称大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E A 宝货币 C 下属分级基金的交易代码 001697 001698 023836 001699 报告期末下属分级基金的份 112,309,828.11 19,215,796,974.23 10,237.97 6,283,287,719.55 额总额份份份份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日）主要财务指标大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 C 大成恒丰宝货币 E 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。大成恒丰宝货币 A 业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.3491% 0.0002% 0.0873% 0.0000% 0.2618% 0.0002% 过去六个月 0.7359% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 0.5623% 0.0005% 过去一年 1.5527% 0.0006% 0.3495% 0.0000% 1.2032% 0.0006% 过去三年 5.1663% 0.0014% 1.0500% 0.0000% 4.1163% 0.0014% 过去五年 7.7833% 0.0018% 1.7495% 0.0000% 6.0338% 0.0018% 自基金合同生效起至今大成恒丰宝货币 B 业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.4093% 0.0002% 0.0873% 0.0000% 0.3220% 0.0002% 过去六个月 0.8574% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 0.6838% 0.0005% 第 3 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告过去一年 1.7981% 0.0006% 0.3495% 0.0000% 1.4486% 0.0006% 过去三年 5.9239% 0.0014% 1.0500% 0.0000% 4.8739% 0.0014% 过去五年 9.0740% 0.0018% 1.7495% 0.0000% 7.3245% 0.0018% 自基金合同生效起至今大成恒丰宝货币 C 业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 自基金合同生效起至今大成恒丰宝货币 E 业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.3993% 0.0002% 0.0873% 0.0000% 0.3120% 0.0002% 过去六个月 0.8374% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 0.6638% 0.0005% 过去一年 1.7574% 0.0006% 0.3495% 0.0000% 1.4079% 0.0006% 过去三年 5.5191% 0.0014% 1.0500% 0.0000% 4.4691% 0.0014% 过去五年 8.1209% 0.0020% 1.7495% 0.0000% 6.3714% 0.0020% 自基金合同生效起至今注：本货币基金收益分配按日结转份额。率变动的比较第 4 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告第 5 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。收益率自 2025 年 4 月 1 日有份额之日开始计算。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限北京大学工商管理硕士。2008 年 10 月至高级审计。2010 年 11 月至 2013 年 3 月任第一创业证券研究所合规经理。2013 年 3 月至 2015 年 8 月任华润元大基金固定收益部固收信用研究员。2015 年 10 月至 2022 年 3 月任前海联合基金固定收益部基金经理。2022 年 3 月加入大成基金本基金基 2022 年 7 月 1 曾婷婷 - 15 年管理有限公司，现任固定收益总部现金资金经理日产投资部基金经理。2022 年 7 月 1 日至动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022 年 7 月 1 日起任大成现金增利货币市场基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2022 年 10 月 11 日至 2024 年 5 月 30 日任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023 第 6 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告年 6 月 5 日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金、大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023 年 10 月 27 日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024 年 9 月 19 日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。业人员监督管理办法》的相关规定。报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。售下降带动投资下行，中美贸易冲突，但转口贸易有一定支撑，出口暂未受到明显影响，总体而第 7 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告言经济数据对债市影响偏中性。央行降准降息，资金面宽松，整体资金利率中枢下移。但二季度存单到期量较大，对存单发行有一定扰动。二季度债券市场窄幅震荡，短端受资金面宽松影响则更为确定，长端受贸易战反复影响波动较大。整个季度来看，1 年国债下行 19BP，十年国债下行报告期内，本基金持仓以同业存单、协议存款、逆回购和利率债为主，资产的安全性和流动性较高。本基金流动性未出现异常，满足了投资者正常的申购、赎回要求。本报告期大成恒丰宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3491%，同期业绩比较基准收益率为率为 0.0873%，本报告期大成恒丰宝货币 C 的基金份额净值收益率为 0.3862%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%，本报告期大成恒丰宝货币 E 的基金份额净值收益率为 0.3993%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。无。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：债券 13,027,198,578.39 49.32 资产支持证 - - 券其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计序号项目占基金资产净值的比例（%）其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值序号项目金额（元）的比例（%）第 8 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明无。项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明无。各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限值的比例（%）值的比例（%）其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债合计 103.00 3.11 无。序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）第 9 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告其中：政策性金融债 - - 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） CD064 CD132 CD043 行 CD073 行 CD054 CD009 行 CD028 行 CD062 CD025 项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0373% 报告期内偏离度的最低值 -0.0020% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0226% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明无。报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明无。第 10 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告明细无。本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形银行 CD073 的发行主体北京农村商业银行股份有限公司于 2025 年 1 月 10 日因提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料、违反账户管理规定、违反收单业务外包管理规定、违反清算管理规定、违反代收业务管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等受到中国人民银行北京市分行处罚（银京罚决字〔2025〕影响。年 11 月 22 日因异地非持牌机构整改不到位、信贷业务管理不到位、异地客户识别机制不健全等受到国家金融监督管理总局宁波监管局处罚（甬金罚决字〔2024〕108 号）。本基金认为，对宁波银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。年 1 月 2 日因贷款管理严重违反审慎经营规则、代理销售业务严重违反审慎经营规则可等受到国家金融监督管理总局上海监管局处罚（沪金罚决字〔2024〕236 号）；于 2025 年 3 月 27 日因违反金融统计相关规定受到中国人民银行处罚（银罚决字〔2025〕2 号）。本基金认为，对上海银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。行股份有限公司于 2024 年 12 月 20 日因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等受到中国人民银行处罚（银罚决字〔2024〕44 号）。本基金认为，对中国民生银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。第 11 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告序号名称金额（元）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份大成恒丰宝货项目大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E 币C 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额报告期期间基金总赎回份额报告期期末基金份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细第 12 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告序号交易方式交易日期交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 合计 20,596.69 20,539.25 注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。无。备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。大成基金管理有限公司第 13 页共 14 页大成恒丰宝货币市场基金 2025 年第 2 季度报告第 14 页共 14 页

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